单价格因子策略

# -*- coding: utf-8 -*- 
from nmapi import * 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import datetime 

def initialize(context): 
    # 交易参数 
    set_option('avoid_future_data', True) 
    set_option('use_real_price', True) 

    set_slippage(FixedSlippage(3/10000)) 
    set_order_cost(OrderCost( 
        open_tax=0, 
        close_tax=0.001, 
        open_commission=2.5/10000, 
        close_commission=2.5/10000, 
        close_today_commission=0, 
        min_commission=5 
    ), type='stock') 

    # 策略参数 
    g.top_n =  

    # 每周一调仓：weekday=1 表示周一（1~5 对应 周一~周五） 
    run_weekly(rebalance, weekday=, time='15:00') 


def rebalance(context): 
    target_list = pick_low_price_stocks(context, g.top_n) 
    log.info("本周目标（低价前{}）：{}".format(len(target_list), target_list)) 

    # 先卖出：不在目标列表里的持仓全部清掉 
    current_hold = list(context.portfolio.positions.keys()) 
    for stock in current_hold: 
        if stock not in target_list: 
            order_target_value(stock, 0) 

    # 再买入：目标列表等权 
    if len(target_list) == 0: 
        log.info("可交易标的不足，跳过买入。") 
        return 

    # 等权目标市值（用 total_value 更稳定） 
    per_value = context.portfolio.total_value / len(target_list) 

    current_data = get_current_data() 
    for stock in target_list: 
        # 不能买：停牌/涨停（涨停买不进） 
        if current_data[stock].paused: