哈利·布朗 永久投资组合

2026-05-07
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改自经典的哈利·布朗 永久投资组合策略。

哈利·布朗 永久投资组合策略原理：将资产平均分成4等份，分别持有股票，黄金，债券，现金。当某类资产权重偏离超过10%时，触发资金再平衡。涨的多的卖掉，跌的多的买入，让每类资产重新变为总资产的25%。

此策略只做学习使用，不作为投资参考，不作为任何买卖建议！
关联策略： 哈利·布朗 永久投资组合 4 次克隆

回测分析

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年化收益率
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最大回撤
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夏普比率
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胜率
展示区间 -
代码已隐藏
克隆策略后可查看完整代码
from nmapi import *
# -*- coding: utf-8 -*-

def init(context):
    # 日志级别
    log.set_level('order', 'error')

    # =========================
    # 永久组合资产配置
    # =========================
    gp = ''
    gp_qz = 
    gz_qz = 
    hj_qz = 
    security_map = {
        '沪深300ETF': '510300.SH',
        '纳斯达克ETF': '513100.SH',
        '标普500ETF': '513500.SH'
    }
    MKT_index = security_map.get(gp, '')
    g.assets = {
        # 股票资产
        MKT_index: {
            'weight': gp_qz/100
        },

        # 债券资产：国债ETF
        '511010.SH': {
            'weight': gz_qz/100
        },

        # 黄金资产：黄金ETF
        '518880.SH': {
            'weight': hj_qz/100
        },

        # 现金资产：货币ETF
    }
    
    g.balance_time = ''

    # 再平衡阈值
    # 如果某类资产偏离目标权重超过 N%，则触发调仓
    if g.balance_time == '权重偏离超过5%':
        g.rebalance_threshold = 0.05
        run_schedule(rebalance, 'daily', time='09:30')
    elif g.balance_time == '权重偏离超过10%':
        g.rebalance_threshold = 0.1
        run_schedule(rebalance, 'daily', time='09:30')
    else:
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量化课堂
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